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在上一篇0050樂活投資?我的實驗心得(),我提到了實驗的動機及觀察心得,接下來談談我自己修正的作法及實驗結果。

規則

我的方法很簡單,5行就寫完了,我是改用大盤(以下同)K找買點,週K值接近20才開始進場買台灣50(0050),布局完後就改用K值找賣點K值接近90開始慢慢出場;至於作空的話標準較嚴格,我會等K值接近90才開始進場買台灣501(00632R)K值接近10開始慢慢出場,每趟獲利了結後就再等下次進場機會。

原理

我簡單解釋一下,KD值是種隨機指標,通常低於20代表市場超賣,高於80代市場表超買,只要市場出現上述2種狀況就很有可能會反向修正,日K值低於20代表短期買點,週K值低於20代表中期買點,月K值低於20代表長期買點,不過日K值週期過短,常因為市場過熱或過冷而出現鈍化,月K值週期則太長,也不知要等到何年何月才能進場(去年那波急跌到7203點,月K值也還在37)所以折衷用週K值找買點,而布局完後,因為市場反向修正幅度多大無法預期,所以用週期較短的日K值找賣點。簡單地來說這是一個捕捉中短期波動的策略。曾有人問美國銀行大亨J.P.Morgan未來股市會怎麼看,他回答說:「我只知道會震盪」。同樣地,我也不認為有人可以預測明年股市的漲跌,但唯一可以確定的是一定會震盪,而不管在任何點位,只要有波動,就存在獲利的機會。

實驗結果

 

()1()

104/08/11K11<20開始進場,期間8/118/27,價位60.464.5104/09/17K90開始出場,期間9/179/22,價位63.4565元。最後報酬+1.9%(已扣除交易成本,以下同),持有期間43日,最後波段高點約66元。

 

()2()

105/01/20K18.8<20開始進場,期間1/201/26,價位55.856.85105/02/01K92>90開始出場,期間2/12/3,價位58.759.55元。最後報酬+4.8%,持有期間14日,最後波段高點約64元。

()3()

105/03/18K90開始進場,期間03/1803/30,價位18.5118.85105/05/06K9<10開始出場,期間05/0605/09,價位19.819.84元。最後報酬+6.1%,持有期間53日,最後波段高點約20.2元。

 

()4()

105/05/12K22開始進場,都在當天下單,價位59.7559.8105/06/03K89且下彎開始出場,期間06/306/14,價位63.8564.1元。最後報酬+6.5%,持有期間34日,最後波段高點未知,因為持續上漲中(目前約66)

 

交易圖示如下:

四次圖-4

(本來想逐筆交易都畫圖說明的,但小弟畫圖苦手,弄出這張已經是極限了,只能請大家將就一下,發揮想像力

 完整下單紀錄如下:

 0055-1  

00632-1  

統計結果如下:

 

 

持有時間()

報酬(%)

1

43

1.9

2

14

4.8

3

53

6.1

4

34

6.5

平均

36

4.8

 

這次越寫內容越多,只能先分期付款了,在下一篇我會分享實驗心得及使用注意事項,尤其是注意事項很重要,請有興趣嘗試的朋友記得多看幾遍再決定。

 
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99啪的財經筆記

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留言列表 (20)

發表留言
  • 悄悄話
  • shen
  • 請教每次訊號出現時,投入金額的比重是多少 ? 謝謝 ~
  • 我會將資金分3-4批進場

    99啪 於 2016/07/05 20:12 回覆

  • alen
  • 老大 請問您第一筆是8/11看到周K進場,是看大盤的周K對嗎,如何得知周K呢,是先切換到周看KD已經到20以下,然後在當天進場是嗎
  • 每個看盤軟體的KD值應該都有週期可換,分為日、週、月
    每週末看一下就夠了,出現買點就可考慮進場。

    99啪 於 2016/07/05 20:17 回覆

  • Dylan
  • kd設定是(20.5) 對嗎?
    如果用rsi 出場會不會比較好?
  • 是預設的(9.3)
    要試才知道,但因為是參考施老師的,所以不打算加其他指標

    99啪 於 2016/07/05 22:07 回覆

  • 訪客
  • 2013 整年都上漲的 會沒有入場機會
  • 沒錯,當年要用日K值才有進場機會,但週期短就是容易鈍化,看個人取捨。

    99啪 於 2016/07/06 10:31 回覆

  • littlejay0811
  • 請問資金分3批進場,也是以一週一週的買嗎?
  • 因為已在相對低點,這幾次我都在1~2週內買完。

    99啪 於 2016/07/08 01:30 回覆

  • Chien Lin Lai
  • 感謝您的分享 還有附上記錄實在是太棒了!
  • 哈實驗當然要附數據囉

    99啪 於 2016/07/08 01:31 回覆

  • Chien Lin Lai
  • 另想請問 您會不會設定停損點 該怎麼設定呢?
  • 不會,下一篇會說明

    99啪 於 2016/07/08 01:31 回覆

  • Nana
  • 版主你好,請問您的kd值都設多少參數呢,謝謝
  • 我都是用預設的9.3

    99啪 於 2016/07/08 01:46 回覆

  • pwi322
  • 版主,不好意思,請教你的看盤軟體是什麼?我都用Yahoo的,沒有示警的功能。
  • 我是用富邦e01,也沒什麼示警功能,就每週看一下就夠了。

    99啪 於 2016/07/08 01:35 回覆

  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • DYLAN
  • 不好意思,想問一下止捐會放在那裡?
    07-08年時 會輸到破產喔
  • 沒停損,所以進場就要有套牢的心理準備。

    99啪 於 2016/07/08 01:50 回覆

  • DYLAN
  • 你好,,,我發現大部份軟體都沒有再提供KDJ指標了....
    而改為提供 STC,隨機指標 快版跟慢版..
    可以用嗎?
  • 應該道理是相同的
    另yahoo股市的技術分析就有提供KD值

    99啪 於 2016/07/09 12:36 回覆

  • james
  • 請問版大該如何分批進場或出場?謝謝
  • 買點或賣點出現後,可在不同價位或時間點分3~4批進出場。

    99啪 於 2016/07/14 20:22 回覆

  • 瑜瑜
  • 請問版主,反ㄧ是不是不能一直放著,因為我看有資料說反的etf,跟台灣50的計算方式不同,如果投入其間有漲的那些天數,錢就會賠進去,請問是這樣的嗎?
  • 他只適合短期交易,不適合長期投資,原因請看第三篇。

    99啪 於 2016/07/14 20:23 回覆

  • wripblack
  • 版主你好,感謝你的分享,我覺得是個很有邏輯性很棒也不難的方法。

    只是看台灣加權大盤104年去年八月的股災,當時六月中的周k已經低於20,七月、八月也在20以下,如果按照紀律,是不是從6月就開始佈局到八月?
    想問您從8月才開始佈局是還有什麼其他判斷的依據嗎?謝謝版主
  • 沒錯,所以請看第三篇的注意事項(三),9千點以上都是相對高點,所以我會等修正過後再進場。

    99啪 於 2016/07/23 23:27 回覆

  • small p
  • 版主您好~
    有個疑問您是以0050的週k值接近90進場買進台灣50反1(00632R),反過來我可否以台灣50反1的週K值低於20日K值高於80來當作買賣點呢?
  • 不管K值接近20或90,我都是看大盤的週K值來判斷買點喔。

    99啪 於 2016/07/25 23:37 回覆

  • 心擎
  • 想詢問您的看法
    如果用Yahoo看盤, 從 2015/7/24 ~ 2015/8/28 連續幾周K值都低於20的情況下,如果按照策略應該2015/7/24 就會進第一張, 請問接下來的幾周該如何執行呢?

    Date KD
    2015/7/24 18.3
    2015/7/31 16.4
    2015/8/07 13.1
    2015/8/14 10.6
    2015/8/21 7.07
    2015/8/28 17.07

    目前想法是每周檢視一次, 低於就在買, 但是在大崩盤的時候口袋要很深才行XD

    同樣如果在2015/10/23 周K值首次突破80,接著隔週一樣K值突破80
    Date KD
    2015/10/23 84.25
    2015/10/30 81.5

    這邊我的想法是一次出掉, 因為K值在高檔就算持續突破新高,也需要很長一段時間, 期間難免會再出現K值低於20的買入點

    希望版主幫忙修正或是分享這期間的籌碼應該如何進出, 謝謝!
  • 如果資金不多或不希望套太久的話,可以考慮等到週KD在低檔(20以下)或高檔(80以上)形成黃金交叉時再開始買進或賣出,但風險是可能買不夠就漲上去,或等不到賣點就跌回來,要看個人取捨。

    99啪 於 2016/10/20 16:40 回覆

  • zhen
  • 18%? where?