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在上一篇0050樂活投資?我的實驗心得(),我提到了實驗的動機及觀察心得,接下來談談我自己修正的作法及實驗結果。

規則

我的方法很簡單,5行就寫完了,我是改用大盤(以下同)K找買點,週K值接近20才開始進場買台灣50(0050),布局完後就改用K值找賣點K值接近90開始慢慢出場;至於作空的話標準較嚴格,我會等K值接近90才開始進場買台灣501(00632R)K值接近10開始慢慢出場,每趟獲利了結後就再等下次進場機會。

原理

我簡單解釋一下,KD值是種隨機指標,通常低於20代表市場超賣,高於80代市場表超買,只要市場出現上述2種狀況就很有可能會反向修正,日K值低於20代表短期買點,週K值低於20代表中期買點,月K值低於20代表長期買點,不過日K值週期過短,常因為市場過熱或過冷而出現鈍化,月K值週期則太長,也不知要等到何年何月才能進場(去年那波急跌到7203點,月K值也還在37)所以折衷用週K值找買點,而布局完後,因為市場反向修正幅度多大無法預期,所以用週期較短的日K值找賣點。簡單地來說這是一個捕捉中短期波動的策略。曾有人問美國銀行大亨J.P.Morgan未來股市會怎麼看,他回答說:「我只知道會震盪」。同樣地,我也不認為有人可以預測明年股市的漲跌,但唯一可以確定的是一定會震盪,而不管在任何點位,只要有波動,就存在獲利的機會。

實驗結果

 

()1()

104/08/11K11<20開始進場,期間8/118/27,價位60.464.5104/09/17K90開始出場,期間9/179/22,價位63.4565元。最後報酬+1.9%(已扣除交易成本,以下同),持有期間43日,最後波段高點約66元。

 

()2()

105/01/20K18.8<20開始進場,期間1/201/26,價位55.856.85105/02/01K92>90開始出場,期間2/12/3,價位58.759.55元。最後報酬+4.8%,持有期間14日,最後波段高點約64元。

()3()

105/03/18K90開始進場,期間03/1803/30,價位18.5118.85105/05/06K9<10開始出場,期間05/0605/09,價位19.819.84元。最後報酬+6.1%,持有期間53日,最後波段高點約20.2元。

 

()4()

105/05/12K22開始進場,都在當天下單,價位59.7559.8105/06/03K89且下彎開始出場,期間06/306/14,價位63.8564.1元。最後報酬+6.5%,持有期間34日,最後波段高點未知,因為持續上漲中(目前約66)

 

交易圖示如下:

四次圖-4

(本來想逐筆交易都畫圖說明的,但小弟畫圖苦手,弄出這張已經是極限了,只能請大家將就一下,發揮想像力

 完整下單紀錄如下:

 0055-1  

00632-1  

統計結果如下:

 

 

持有時間()

報酬(%)

1

43

1.9

2

14

4.8

3

53

6.1

4

34

6.5

平均

36

4.8

 

這次越寫內容越多,只能先分期付款了,在下一篇我會分享實驗心得及使用注意事項,尤其是注意事項很重要,請有興趣嘗試的朋友記得多看幾遍再決定。

 

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